Regression modelEconometrics / time series
آزمون علیت گرنجر فوریه
آزمون علیت گرنجر فوریه چارچوب کلاسیک علیت گرنجر را با جاسازی جملات فوریه با فرکانس پایین در معادله VAR گسترش میدهد و به رابطه علی اجازه میدهد تا به تدریج در طول زمان تغییر کند بدون اینکه محقق مجبور باشد تعداد یا مکان شکستهای ساختاری را از پیش تعیین کند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
منابع
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون ریشه واحد فورייה ADFاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون کرانهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعشده فوریه (Fourier ARDL bounds test)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت گرنجراقتصادسنجی↔ compare
- علّیت گرنجر با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون علیت تودا-یاماموتواقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →