Regression modelEconometrics / time series

آزمون علیت گرنجر فوریه

آزمون علیت گرنجر فوریه چارچوب کلاسیک علیت گرنجر را با جاسازی جملات فوریه با فرکانس پایین در معادله VAR گسترش می‌دهد و به رابطه علی اجازه می‌دهد تا به تدریج در طول زمان تغییر کند بدون اینکه محقق مجبور باشد تعداد یا مکان شکست‌های ساختاری را از پیش تعیین کند.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+1 more

منابع

  1. Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101
  2. Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-granger-causality

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateFourier Granger Causality (Fourier Approximation Granger Causality Test). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-granger-causality · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026