Regression modelEconometrics / time series
آزمون ریشه واحد فوریه ژیووت-اندروز
آزمون فوریه ژیووت-اندروز، آزمون ریشه واحد کلاسیک ژیووت-اندروز (۱۹۹۲) را با جایگزینی متغیرهای ساختگیِ شکسته، تکی و ناگهانی با یک تقریب فوریه با فرکانس پایین، بسط میدهد و به آزمون اجازه میدهد تا شکستهای نرم، تدریجی و نامعلوم متعدد را در سطح یا روند یک سری زمانی، در بر گیرد.
بهکارگیری با EconMindبهزودیApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
ویدیوبهزودی
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فورייה ADFاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون فوریه KPSS برای ایستایی با شکستهای ساختاری همواراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پروناقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون ریشه واحد ADF با شکست ساختاریاقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →