آزمون دقت پیش‌بینی جهت‌دار Pesaran-Timmermann

آزمون PT که توسط Pesaran و Timmermann (1992) معرفی شد، یک روش ناپارامتری است که ارزیابی می‌کند آیا یک مدل پیش‌بینی، جهت (علامت) یک متغیر هدف را بیشتر از آنچه که به‌طور تصادفی انتظار می‌رود، به‌درستی پیش‌بینی می‌کند یا خیر. این آزمون به‌طور گسترده در اقتصادسنجی مالی و پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان برای ارزیابی کاربرد عملی یک مدل فراتر از معیارهای خطای ساده، به‌ویژه زمانی که هزینه اقتصادی اشتباه بودن جهت بالا است، استفاده می‌شود.