آزمون کرانهای ARDL پانل
آزمون کرانهای ARDL پانل، رویه آزمون کرانهای ارائه شده توسط Pesaran, Shin and Smith (2001) را به دادههای پانل تعمیم میدهد و به پژوهشگران اجازه میدهد تا روابط بلندمدت همانباشتگی (cointegrating relationships) بین متغیرها را بدون نیاز به اینکه همه سریها از مرتبه یکسان انتگرالگیری (integrated of the same order) باشند، آزمون کنند. این روش به طور گسترده در مطالعات کلاندادهای پانل (macro-panel studies) که در آن متغیرها میتوانند I(0)، I(1) یا ترکیبی از هر دو باشند، استفاده میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/panel-ardl-bounds-test
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل خودرگرسیون برداری غیرخطی (NARDL)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی پنل انگل-گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون علیت پنل گرنجراقتصادسنجی↔ مقایسه
- آزمون همانباشتگی پنل یوهانسناقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل خودرگرسیونی غیرخطی توزیعشده با وقفه پنل (Panel NARDL)اقتصادسنجی↔ مقایسه
- مدل تصحیح خطای برداری پنل (Panel VECM)اقتصادسنجی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →