آزمون فریس برای وابستگی مقطعی در دادههای پنل
آزمون فریس که توسط ادوارد فریس در سال ۱۹۹۵ معرفی شد، یک روش تشخیصی ناپارامتری برای شناسایی وابستگی مقطعی در دادههای پنل است. این آزمون برای شرایطی طراحی شده است که N (تعداد واحدها) بزرگ و T (دورههای زمانی) متوسط باشد، که آن را به یک بررسی استاندارد پیش از برآورد تبدیل میکند، قبل از اعمال روشهای رگرسیون پنل که استقلال مقطعی را فرض میکنند. اقتصاددانان کاربردی و دانشمندان علوم اجتماعی به طور معمول از آن برای تأیید اینکه آیا واحدهای موجود در پنل شوکهای مشترک یا پیوندهای فضایی دارند، استفاده میکنند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- خطاهای استاندارد دریسکول-کرایاقتصادسنجی↔ compare
- مدل اثرات ثابت دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون CD پساران: تشخیص وابستگی مقطعی برای دادههای پانلاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →