مدل ARMA (میانگین متحرک خودرگرسیو)
مدل ARMA(p,q) یک سری زمانی ایستا را به صورت ترکیبی از دو مؤلفه توصیف میکند: یک بخش خودرگرسیو که مقدار جاری را بر اساس p مقدار گذشته خود رگرسیون میدهد، و یک بخش میانگین متحرک که به q جمله خطای گذشته میپردازد. این مدل چارچوب پایهای روششناسی باکس-جِنکینز برای مدلسازی سری زمانی تکمتغیره و پیشبینی کوتاهمدت است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
منابع
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون (AR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل میانگین متحرک (MA)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل SARIMAاقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →