Regression modelEconometrics / time series

آزمون ریشه واحد ادجاستد دیکی-فولر مقاوم (Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test)

آزمون ریشه واحد مقاوم ADF رویه کلاسیک ADF را با بهبودهایی بسط می‌دهد که اعوجاج‌های اندازه ناشی از خطاهای ناهمسانی یا همبسته سریالی، و انتخاب نادرست طول وقفه را تصحیح می‌کنند. با بهره‌گیری از روندزدایی GLS (Elliott, Rothenberg, and Stock 1996) و معیارهای اطلاعاتی اصلاح‌شده (Ng and Perron 2001)، این آزمون در حضور فرایندهای خطای غیرمعمول رایج در سری‌های زمانی اقتصاد کلان و مالی، اندازه و توان قابل اعتماد را ارائه می‌دهد.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

منابع

  1. Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256
  2. Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ارجاع‌شده در

ScholarGateRobust ADF Unit Root Test (Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). بازیابی‌شده در 2026-06-15 از https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-adf-unit-root-test · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026