آزمون ریشه واحد ادجاستد دیکی-فولر مقاوم (Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test)
آزمون ریشه واحد مقاوم ADF رویه کلاسیک ADF را با بهبودهایی بسط میدهد که اعوجاجهای اندازه ناشی از خطاهای ناهمسانی یا همبسته سریالی، و انتخاب نادرست طول وقفه را تصحیح میکنند. با بهرهگیری از روندزدایی GLS (Elliott, Rothenberg, and Stock 1996) و معیارهای اطلاعاتی اصلاحشده (Ng and Perron 2001)، این آزمون در حضور فرایندهای خطای غیرمعمول رایج در سریهای زمانی اقتصاد کلان و مالی، اندازه و توان قابل اعتماد را ارائه میدهد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/robust-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیمیافته (ADF)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ایستایی KPSSاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد ADF غیرخطی (آزمون KSS)اقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد پنل ADFاقتصادسنجی↔ compare
- آزمون ریشه واحد فیلیپس-پروناقتصادسنجی↔ compare
- آزمون شکست ساختاری زیووت-اندروزاقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →