مدل بیزی EGARCH
مدل بیزی EGARCH، مشخصه نمایی GARCH نلسون (۱۹۹۱) - که لگاریتم واریانس شرطی را مدلسازی کرده و اثر اهرمی را در بر میگیرد - را با استنتاج بیزی پسین از طریق زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) ترکیب میکند. این امر امکان کمیسازی کامل عدم قطعیت تمام پارامترهای نوسان، از جمله ضریب عدم تقارن را بدون نیاز به نرمال بودن تخمینها در نمونههای بزرگ فراهم میآورد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00029-9 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/bayesian-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل ARCH (ناهمسانگسیختگی شرطی خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل شرطی پویا بیزی (Bayesian DCC-GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی GARCHاقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی TGARCH (مدل GARCH آستانهای با برآورد بیزی)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل بیزی وار (BVAR)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل EGARCH (نمایی GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →