مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف (MS-AR / MS-VAR)
مدل رژیم-سوئیچینگ مارکوف به پارامترهای یک سری زمانی اجازه میدهد تا به طور احتمالی در رژیمهای پنهان که توسط یک زنجیره مارکوف اداره میشوند، تغییر کنند. این مدل که توسط همیلتون (1989) معرفی و توسط کیم و نلسون (1999) توسعه بیشتری یافت، به طور خودکار فازهای چرخهی کسبوکار مانند رونق و انقباض را شناسایی میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل خودرگرسیون شرطی تعمیمیافته ناهمسانی (GARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- خودبازگشتی برداری (VAR)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →