Econometria
409 mètodes.
Econometrics / time series 251
Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Estimador GMM d'Arellano-BondModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Model Autoregressiu (AR)Prova bayesiana de raïç unitària ADFModel Autoregressiu Bayesiano (AR)Model ARCH BayesianoTest de límits bayesià ARDLModel ARIMA bayesiàModel ARMA bayesiàModel DCC-GARCH bayesià (Bayesian DCC-GARCH)GMM de Diferències BayesianaModel de dades de panell dinàmic bayesiàModel EGARCH bayesiàModel d'efectes fixos bayesiàModel GARCH bayesiàCausalitat de Granger BayesianaTest de Hausman BayesàModel de Mitjana Mòbil Bayesiana (MA)Bayesian NARDL: Autoregressió Distribuïda No Lineal amb Estimació BayesianaMCO bayesià (Regressió Bayesiana dels Mínims Quadrats Ordinària)Anàlisi Bayesiana de Dades PanellProva bayesiana de raïtz unitària de Phillips-PerronRegressió Bayesiana Quantil-sobre-QuantilModel d'efectes aleatoris bayesiàModel SARIMA bayesiàModel de Vector Autoregressiu Estructural Bayesiana (B-SVAR)Bayesian System GMMTGARCH bayesià (Threshold GARCH amb estimació bayesiana)Test de Causalitat Bayesian Toda-YamamotoModel de Vector Autoregressiu Bayesian (BVAR)Model vectorial d'error de correcció bayesià (Bayesian VECM)Mínims Quadrats Ponderats Bayesians (Bayesian WLS)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Model de dades de panel dinàmicModel EGARCH (GARCH exponencial)Test de cointegració d'Engle-GrangerModel d'efectes fixosTest de Raça Unitària ADF amb FourierModel AR de FourierModel AR(F) de FourierTest de Límits ARDL de FourierGMM de Fourier Arellano-BondModel ARIMA de FourierModel ARMA de FourierModel DCC-GARCH amb FourierModel de Dades de Panell Dinàmic de FourierFourier EGARCH: Modelització de la volatilitat amb canvis estructurals suausTest de cointegració de Fourier Engle-GrangerModel de Fixos de FourierModel GARCH de FourierGLS de Fourier (Mínims Quadrats Generalitzats de Fourier)Prova de causalitat de Granger amb FourierTest de Hausman de FourierTest de cointegració de Fourier JohansenTest KPSS de Fourier per a la Estacionarietat amb Ruptures Estructurals SuausModèl de Mitjana Mòbil Fourier (Fourier MA)ARDL no lineal de Fourier (Fourier NARDL)OLS de Fourier (Mínims Quadrats Ordinaris Augmentats amb Fourier)Anàlisi de Dades de Panell FourierTest de Raíç Única de Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Regressió Quantil-sobre-Quantil de FourierModel d'efectes aleatoris de FourierModel Fourier SARIMAModel de Vector Autoregression Estructural Fourier (Fourier SVAR)GMM del sistema de FourierModel Fourier TGARCHProva de causalitat de Fourier Toda-YamamotoModel VAR amb FourierModel de correcció d'errors vectorial Fourier (Fourier VECM)Regressió per Mínims Quadrats Ponderats Flexible de Fourier (Fourier WLS)Test de Raíz Unitaria de Fourier Zivot-AndrewsGranger Causality TestModel de Mitjana Mòbil (MA)Test de Raíç Quadrada ADF No Lineal (Test KSS)Model Autoregressiu No Lineal (NAR)Model d'ARCom no lineal (NARCH)Model ARDL no lineal (NARDL)Prova de límits del ARDL no lineal (NARDL)GMM no lineal d'Arellano-Bond per a dades de panell dinàmiquesModel ARIMA no linealModel ARMA no lineal (NARMA)Model DCC-GARCH no lineal (Correlació Dinàmica Condicional Asimètrica)GMM de diferències no linealModel de dades de panell dinàmiques no linealsModel EGARCH no linealCointegració no lineal d'Engle-GrangerModel d'efectes fixos no linealsModel GARCH no linealMínims Quadrats Generalitzats No Lineals (NGLS)Test de Causalitat de Granger No LinealProva de especificació de Hausman no linealTest de Cointegració de Johansen No LinealProva KPSS no linealModel de Mitjana Mòbil No Lineal (NMA)Model de Lag Distribuït Autorregressiu No Lineal (NARDL)Mínims quadrats no lineals (Nonlinear Least Squares)Anàlisi no lineal de dades de panellProva de la unitat arrel no lineal PPModel d'efectes aleatoris no linealsModel SARIMA no linealModel de Vector Autoregressiu Estructural No Lineal (NL-SVAR)GMM per a Sistemes No LinealsModel TGARCH no linealTest de causalitat de Toda-Yamamoto no linealModel de VAR no linealModel Vectorial de Correcció d'Errors No Lineal (VECM No Lineal)Mínims Quadrats Ponderats No Lineals (NWLS)Test d'arrel unitària no lineal de Zivot-AndrewsProva de Raíç d'Unitat ADF de PanellModel Autoregressiu de Panell (Panel AR)Prova de límits del Panell ARDLEstimador GMM de Diferències Arellano-BondModel ARIMA de PanellModel ARMA de PanellAnàlisi de dades de panellModel Panel DCC-GARCHModel de dades de panell dinàmicEGARCH de PanellTest de Cointegració de Panell d'Engle-GrangerModel d'efectes fixos en dades de panellModel GARCH de PanellMínims Quadrats Generalitzats de Panell (Panel GLS)Test de Causalitat de Granger en PanellTest de Hausman per a dades de panellTest de Cointegració de Panell de JohansenTest KPSS de Panell (Test d'Estacionarietat del Panell d'Hadri)Model de Lag Distribuït No Lineal de Panell (Panel NARDL)Panell OLS (Mínims Quadrats Ordinaris Agrupats)Test de Raíz Unitaria en Panel Phillips-PerronRegressió Quantil-sobre-Quantil en Dades PanellModel d'efectes aleatoris de panellModel Panel SARIMAModel de Vector Autoregressiu Estructural de Panell (Panel SVAR)Sistema GMM (Estimador de Blundell-Bond)Panel TGARCH (Threshold GARCH per a Dades de Panell)Test de Causalitat Panel Toda-YamamotoModel de Correcció d'Errors en Format de Panell (Panel VECM)Test de Raíz Unitaria con Ruptura Estructural de Panel Zivot-AndrewsTest de Raíz Unitaria de Phillips-PerronRegressió Quantil-sobre-Quantil (QQ)Test de Raíz Unitaria Robusto de Dickey-Fuller AumentadoModel autoregressiu robustModel ARMA robustTest de robustesa de límits ARDL per a la cointegracióEstimador Robusto de GMM d'Arellano-BondModel ARIMA robustModel ARMA RobustaModel DCC-GARCH robust (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMModel de dades de panel dinàmic robustModel EGARCH RobustaTest de Cointegració Robust d'Engle-GrangerModel de Mínims Quadrats Ordinaris amb Efectes Fixos RobustModel GARCH RobustMínims Quadrats Generalitzats Robuts (GLS Robu)Prova de causalitat de Granger robustaTest de Cointegració de Johansen RobustProva robusta KPSS per a la estacionarietatModel de Mitjana Mòbil Robusta (MA)Model Robusta de Lags Autoregressius Distribuïts No Lineals (Robust NARDL)MCO robusta (MCO amb errors estàndard robustos)Anàlisi robusta de dades de panellTest d'arrel unitària robust de Phillips-Perron (PP)Regressió Robusta Quantil-sobre-Quantil (RQQR)Model d'efectes aleatoris robustModel SARIMA RobustaModel de Vector Autoregressiu Estructural Robuste (Robust SVAR)Robust System GMMTGARCH RobustaModel d'Autoregressió Vectorial Robusta (VAR Robusta)Model de correcció d'errors vectorial robust (Robust VECM)Mínims Quadrats Ponderats Robuts (Robust WLS)Test de Zivot-Andrews robustModel SARIMATest de Raíç Unitària ADF amb Trencament EstructuralModel AR amb trencament estructuralModel ARCI amb Ruptura EstructuralProva de talls estructurals ARDL amb límitsModel ARIMA amb trencament estructuralModel DCC-GARCH amb Trencament EstructuralDiferències GMM amb Trencament EstructuralModel de Dades de Panell Dinàmic amb Trencament EstructuralModel EGARCH amb Trencament EstructuralProva de cointegració d'Engle-Granger amb trencament estructuralModel d'efectes fixos amb trencament estructuralGLS amb Trencant EstructuralCausalitat de Granger amb trencants estructuralsTest de Hausman de Ruptura EstructuralTest de Johansen de cointegració amb trencament estructuralTest KPSS de Ruptura EstructuralModel MA amb Trencament EstructuralStructural Break NARDLOLS amb Trencament EstructuralAnàlisi de Dades Panell amb Trencament EstructuralTest de raiguer unitària amb punt de canvi estructural Phillips-PerronRegressió Quantil-sobre-Quantil amb Trencament EstructuralModel d'efectes aleatoris amb trencament estructuralModel SARIMA de Ruptura EstructuralModel SVAR amb canvis estructuralsGMM de Sistema amb Trencament EstructuralTGARCH (Threshold GARCH amb Trencament Estructural)Test de causalitat Toda-Yamamoto amb trencament estructuralModel de VAR amb Ruptures EstructuralsModel de Correcció d'Errors Vectorial amb Ruptures Estructurals (SB-VECM)Structural Break WLSTest de Raíz Unitaria con Ruptura Estructural de Zivot-AndrewsVector Autoregression Estructural (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Prova de raig unitari amb paràmetres variables en el temps (TVP-ADF)Model Autoregressiu de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-AR)Model d'AR(I) amb Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARCH)Time-varying parameter ARDL bounds testTime-varying parameter Arellano-Bond GMMModel ARIMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARIMA)Model ARMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARMA)Model DCC-GARCH amb paràmetres variables en el temps (TVP-DCC-GARCH)Paràmetre de diferència GMM variable en el tempsModel de dades de panell dinàmic amb paràmetres variables en el tempsModel EGARCH amb Paràmetres que Varien en el TempsCointegració d'Engle-Granger amb paràmetres variables en el tempsModel d'Efectes Fixos amb Paràmetres Variants en el TempsModel de paràmetres variables en el temps GARCH (TVP-GARCH)Time-varying parameter GLSCausalitat de Granger amb paràmetres variables en el tempsTest de Hausman amb paràmetres variables en el tempsCointegració de Johansen amb paràmetres variables en el tempsProva KPSS amb paràmetres variables en el tempsModel de mitjana mòbil amb paràmetres variables en el tempsNARDL amb paràmetres variables en el temps (TVP-NARDL)MQO amb paràmetres variables en el temps (TVP-OLS)Anàlisi de dades de panell amb paràmetres variables en el tempsProva de la unitat-arrel amb paràmetre que varia en el temps de Phillips-PerronRegressió Quantil-sobre-Quantil amb Paràmetres que Varien en el Temps (TVP-QQ)Model d'efectes aleatoris amb paràmetres variables en el tempsModel SARIMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-SARIMA)Model SVAR amb paràmetres que varien en el temps (TVP-SVAR)Time-varying parameter system GMMModel de paràmetres variables en el temps TGARCHCausalitat de Toda-Yamamoto amb Paràmetres Variables en el TempsModel VAR amb Paràmetres Variants en el Temps (TVP-VAR)Time-varying parameter VECMParàmetres Variables en el Temps Mínims Quadrats Ponderats (TVP-WLS)Prova de Raíç Variable en el Temps de Zivot-AndrewsTest de causalitat de Toda-YamamotoAutoregressió Vectorial (VAR)Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Test d'estructures de trencament de Zivot-Andrews
Regression-model 71
Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Prova ARCH-LM per a l'agrupació de volatilitatLa prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)ARFIMA: Model de l'ARMA amb integració fraccionàriaModel d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Prova de la unitat-arrel (ADF) augmentada de Dickey-FullerEstimador de Grup Mitjà Augmentat (AMG)Vector Autoregressiu Bayesà (BVAR)Prova LM de Breusch-Godfrey per a la correlació sèrieTest de Breusch-Pagan per a l'heteroskedasticitatEstimador de Mitjana de Grup d'Efectes Correlacionats Comuns (CCEMG)Model d'Equilibri General Computable (EGC)Test de Chow per a la Ruptura EstructuralProva de cointegració (Johansen / Engle-Granger)Previsió Conformal per a la Predicció de Sèries TemporalsMètode de Croston per a Demanda IntermitentDiferència en Diferències (Diff-in-Diff)Model d'Equilibri General Dinàmic Estocàstic (DSGE)Test de Durbin-Watson per a l'autocorrelacióEstimador de Mínims Quadrats Ordinàris Dinàmics (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Error, Tendència, Suavització Exponencial EstacionalSuavització simple i doble exponencial (SES / Holt)Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Model d'efectes fixos per a dades de panellEstimador FMOLS (Fully Modified OLS)Autoregressiu Condicional Heteroscedàstic Generalitzat (GARCH)Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)GJR-GARCH (GARCH asimètric)Estimació per la generalització del mètode dels moments (GMM)Test de causalitat de GrangerProva d'especificació de Hausman (FE vs RE)Model de selecció de la mostra de Heckman (Heckit / Tobit tipus II)Suavització exponencial triple de Holt-WintersTest de Estacionariedad KPSSModel de commutació de règims de Markov (MS-AR / MS-VAR)Regressió logística multinomialModel d'Autoregressió Distribuïda No Lineal (NARDL)Regressió binomial negativaRegressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Regressió Logística Ordinal (Logit/Probit Ordinal)Proves de cointegració de panell (Pedroni, Kao, Westerlund)Model d'efectes fixos per a dades de panellAutoregressió vectorial de panell (Panel VAR)Prova d'arrel unitari de Phillips-Perron (PP)Regressió de Poisson i binomial negativaModel de regressió probitProphetRegressió quantílicaTest RESET de Ramsey per a la Forma FuncionalModel d'Efectes Aleatoris per a Dades PanellModel d'efectes aleatoris per a dades de panellDisseny de Discontinuïtat de Regressió (RDD)ARIMA estacional (SARIMA)SARIMAXRegressions Aparentment No Relacionades (SUR)Regressió espacial (models de desfasament espacial i d'error espacial)Model de Transició Suau Autorregressiu (STAR)Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Anàlisi Estocàstic de Fronteres (SFA)Model de Sèries Temporals Estructurals (Model Estructural Bàsic)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSEl Mètode ThetaMínims Quadrats en Tres Etapes (3SLS)Vector autoregressiu amb llindar i transició suau (TVAR / STVAR)Regressió amb llindarModel de regressió Tobit censuratModel d'Autoregressió Vectorial (VAR)Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Test de White per a l'heteroskedasticitat
Causality 6
Test de causalitat de Granger de Dolado-LütkepohlTest de causalitat de Granger de panells de Dumitrescu-HurlinProva de causalitat asimètrica de Hatemi-JTest de Causalitat de Granger No Lineal de Hiemstra-JonesCausalitat de Granger del Panell Bootstrap de KónyaProva de causalitat de Granger de Toda-Yamamoto