Test de Zivot-Andrews robust
El test de Zivot-Andrews robust estén de el test clàssic de Zivot-Andrews (1992) de arrel unitària per proporcionar inferència fiable quan el terme d'error pot ser heteroscedàstic o no normal. Prova si una sèrie temporal té una arrel unitària mentre identifica endògenament un únic canvi estructural en el nivell, la tendència, o ambdós, sense requerir que el investigador preespecifiqui la data del canvi.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Bai-Perron de Múltiples Ruptures EstructuralesEconometria↔ compare
- Test LM de Raíz Unitaria de Lee-Strazicich amb Dos Canvis EstructuralsEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Lumsdaine-Papell con Dos Roturas EstructuralesEconometria↔ compare
- Prova d'arrel unitari de Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
- Test de Zivot-Andrews de rel d'unitat amb un trencament estructuralEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →