Test de causalitat de Granger de panells de Dumitrescu-Hurlin
El test de Dumitrescu-Hurlin (DH), introduït per Elena-Ivona Dumitrescu i Christophe Hurlin en el seu article de 2012 a Economic Modelling, prova la no causalitat de Granger en conjunts de dades de panells heterogenis. A diferència dels enfocaments estàndard de causalitat de panells, permet que cada unitat transversal tingui la seva pròpia relació causal distintiva, fent-lo adequat per a macro-panells de països, empreses o regions on no es pot assumir homogeneïtat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de causalitat de GrangerEconometria↔ compare
- Causalitat de Granger del Panell Bootstrap de KónyaEconometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →