MCO robusta (MCO amb errors estàndard robustos)
L'MCO robusta aplica mínimes quadrats ordinaris per estimar els coeficients i després reemplaça els errors estàndard clàssics per errors estàndard consistents amb l'heteroscedasticitat (HC), comunament anomenats errors estàndard de White. Això deixa les estimacions puntuals sense canvis, alhora que proporciona estadístics t i intervals de confiança vàlids fins i tot quan la variància de l'error no és constant entre les observacions.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Fonts
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mínims Quadrats Generalitzats (GLS)Estadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos en dades de panellEconometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Mínims Quadrats Generalitzats Robuts (GLS Robu)Econometria↔ compare
- Mínims Quadrats Ponderats (WLS)Estadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →