Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)
La regressió per mínims quadrats en dues etapes (2SLS) és un estimador d'variables instrumentals de dos passos que aborda l'endogeneïtat, la situació en què unressor és correlacionat amb el terme d'error. En la primera etapa, elressor endogen es prediu a partir de variables instrumentals, i en la segona etapa, l'equació estructural s'estima utilitzant aquestes prediccions. És una eina central en l'econometria aplicada, desenvolupada en tractaments de llibres de text com Angrist i Pischke (2009).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Fonts
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/two-stage-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimació per la generalització del mètode dels moments (GMM)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Model de regressió Tobit censuratEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →