Autoregressiu Condicional Heteroscedàstic Generalitzat (GARCH)
GARCH és un model economètric per a la volatilitat canviant en el temps de sèries temporals financeres, introduït per Tim Bollerslev el 1986 com una generalització del model ARCH d'Engle. Tracta la variància condicional com una funció dels xocs quadràtics passats i les variàncies passades, capturant l'agrupament de volatilitat observat en els rendiments.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- DCC-GARCH (Correlació Condicional Dinàmica)Finances↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Suavització simple i doble exponencial (SES / Holt)Econometria↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimètric)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →