Regressions Aparentment No Relacionades (SUR)
Regressions Aparentment No Relacionades (SUR), introduït per Arnold Zellner el 1962, és un mètode de regressió de sistemes que estima diverses equacions lineals conjuntament quan els seus termes d'error estan correlacionats entre equacions. Explotant aquesta correlació entre equacions mitjançant mínims quadrats generalitzats, és més eficient que estimar cada equació per separat amb MCO.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zellner, A. (1962). An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias. Journal of the American Statistical Association, 57(298), 348-368. DOI: 10.1080/01621459.1962.10480664 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Seemingly Unrelated Regressions (SUR). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/seemingly-unrelated-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- Mínims Quadrats en Tres Etapes (3SLS)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →