Regression modelMulti-dimensional VAR

VAR global

El VAR global (GVAR) és un marc de modelització macroeconòmica a gran escala que enllaça múltiples països (o regions) a través de canals comercials i financers, permetent que els xocs en un país es propaguin pel sistema global. Introduït per Pesaran et al. (2004), resol la maledicció de la dimensionalitat en models VAR internacionals estimant VAR específics de cada país condicionats a variables estrangeres, i després resolent un sistema que enllaça tots els països. Aquest enfocament és inavaluable per analitzar els efectes de propagació globals i la coordinació de polítiques internacionals.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019
  2. Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/global-var

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateGlobal VAR (Global Vector Autoregression). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/global-var · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026