VAR global
El VAR global (GVAR) és un marc de modelització macroeconòmica a gran escala que enllaça múltiples països (o regions) a través de canals comercials i financers, permetent que els xocs en un país es propaguin pel sistema global. Introduït per Pesaran et al. (2004), resol la maledicció de la dimensionalitat en models VAR internacionals estimant VAR específics de cada país condicionats a variables estrangeres, i després resolent un sistema que enllaça tots els països. Aquest enfocament és inavaluable per analitzar els efectes de propagació globals i la coordinació de polítiques internacionals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXEconometria↔ compare
- VAR llindar de PanellEconometria↔ compare
- VAR augmentat per factors amb paràmetres que varien en el tempsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →