ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

El model ARIMA(p,d,q) és el cavall de batalla estàndard per a la previsió de sèries temporals univariants. Combina termes autoregressius (valors passats), diferenciació per induir estacionalitat, i termes de mitjana mòbil (xocs passats) en un marc lineal unificat. Desenvolupat per Box i Jenkins (1970), continua sent un dels models més aplicats en econometria i estadística aplicada.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Model ARMA (mitjana mòbi…Prova d'arrel unitària a…Model Autoregressiu (AR)Model de Mitjana Mòbil (…Model SARIMAAutoregressió Vectorial…Model ARCH (Autoregressi…Model ARIMA bayesiàModel ARMA bayesiàModel de Mitjana Mòbil B…

+33 more

Fonts

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat per

Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Model Autoregressiu (AR)Model ARIMA bayesiàModel ARMA bayesiàModel de Mitjana Mòbil Bayesiana (MA)Model SARIMA bayesiàModel EGARCH (GARCH exponencial)Test de cointegració d'Engle-GrangerModel AR de FourierModel ARIMA de FourierModel ARMA de FourierModèl de Mitjana Mòbil Fourier (Fourier MA)Model Fourier SARIMAGranger Causality TestModel de Mitjana Mòbil (MA)Model Autoregressiu No Lineal (NAR)Model ARIMA no linealModel GARCH no linealModel SARIMA no linealModel ARIMA de PanellModel Panel SARIMATest de Raíz Unitaria de Phillips-PerronModel autoregressiu robustModel ARIMA robustModel ARMA RobustaModel de Mitjana Mòbil Robusta (MA)Model SARIMA RobustaModel SARIMAModel ARIMA amb trencament estructuralModel MA amb Trencament EstructuralStructural Break NARDLOLS amb Trencament EstructuralModel SARIMA de Ruptura EstructuralModel TGARCH (Threshold GARCH)Model Autoregressiu de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-AR)Model ARIMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARIMA)Model SARIMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-SARIMA)Test de causalitat de Toda-YamamotoAutoregressió Vectorial (VAR)Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Test d'estructures de trencament de Zivot-Andrews

Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/arima-model · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026