Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator
El GMM estàndard d'Arellano-Bond assumeix que l'efecte de cada predictor sobre el resultat és constant en tots els períodes de temps. En la pràctica, les relacions sovint canvien — a causa de canvis de política, crisis financeres o tecnologia en evolució. El TVP-AB GMM relaxa aquesta restricció tractant els coeficients de pendent com un passeig aleatori o una altra equació d'estat, estimats conjuntament amb les condicions de moment del GMM. La diferenciació encara elimina els efectes fixos i els instruments retardats encara gestionen l'endogeneïtat, però ara els coeficients mateixos poden derivar, capturant com evolucionen les relacions econòmiques en lloc de forçar una única resposta estàtica a períodes de temps heterogenis.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM d'Arellano-BondEconometria↔ compare
- Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Model de dades de panel dinàmicEconometria↔ compare
- Estimador GMM de Diferències Arellano-BondEconometria↔ compare
- Sistema GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- Model VAR amb Paràmetres Variants en el Temps (TVP-VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →