Vector Autoregressiu Bayesà (BVAR)
El VAR bayesià afegeix distribucions prèvies de Minnesota o d'altres tipologies a un model autoregressiu vectorial per controlar la sobreparametrització. Introduït per Litterman (1986) i estès a altes dimensions per Bańbura, Giannone i Reichlin (2010), supera el VAR clàssic en sèries curtes i previsions macroeconòmiques d'alta dimensió.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)Econometria↔ compare
- Model de commutació de règims de Markov (MS-AR / MS-VAR)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Vector autoregressiu amb llindar i transició suau (TVAR / STVAR)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →