GMM de Diferències Bayesiana
El GMM de Diferències Bayesiana combina l'estratègia de primeres diferències d'Arellano-Bond per a dades de panell dinàmiques amb un marc d'inferència bayesiana. Tractant les condicions de moment del GMM com una quasi-versemblança i col·locant priors sobre els paràmetres, l'aproximació produeix una distribució posterior completa sobre els coeficients en lloc d'una única estimació puntual amb errors estàndard asimptòtics.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/bayesian-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de dades de panell dinàmic bayesiàEconometria↔ compare
- Bayesian System GMMEconometria↔ compare
- Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Model de dades de panell dinàmicEconometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →