Model Autoregressiu (AR)
Un model autoregressiu d'ordre p — AR(p) — expressa el valor actual d'una sèrie temporal com una funció lineal dels seus p valors més recents del passat més un error de soroll blanc. És el component fonamental de la família de models de sèries temporals de Box-Jenkins i s'utilitza àmpliament per a la previsió de sèries econòmiques i financeres estacionàries.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Fonts
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Econometria↔ compare
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Model de Mitjana Mòbil (MA)Econometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →