Filtre de Hodrick-Prescott: Descomposició de Tendència-Cicle per a Sèries Temporals Macroeconòmiques
El filtre de Hodrick-Prescott (HP) és una tècnica de mínims quadrats penalitzats utilitzada en macroeconomia i finances empíriques per descompondre una sèrie temporal en un component de tendència suau a llarg termini i un component cíclic a curt termini. Introduït per Hodrick i Prescott (1997) utilitzant dades del cicle econòmic dels EUA de la postguerra, s'ha convertit en un dels filtres més àmpliament aplicats en l'anàlisi del cicle econòmic, la investigació de política monetària i l'econometria aplicada.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Filtre Passa-Banda de Baxter-KingEconometria↔ compare
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compare
- Descomposició STL: Descomposició Estacional-Tendència utilitzant LoessEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →