Filtre Passa-Banda de Baxter-King
El filtre passa-banda de Baxter-King (BK), introduït per Marianne Baxter i Robert King el 1999, és un filtre lineal simètric de mitjana mòbil dissenyat per aïllar fluctuacions cícliques en sèries temporals macroeconòmiques que cauen dins d'un rang especificat de periodicitats. Elimina tant tendències de freqüència molt baixa com soroll de freqüència molt alta, conservant només el component del cicle econòmic —típicament oscil·lacions amb un període d'entre sis i trenta-dos trimestres per a dades trimestrals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier TransformProcessament de senyals↔ compare
- HP FilterEconometria↔ compare
- Descomposició STL: Descomposició Estacional-Tendència utilitzant LoessEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →