Test de Raíç Quadrada ADF No Lineal (Test KSS)
El test de raïç quadrada ADF no lineal, operacionalitzat de manera més prominent per Kapetanios, Shin i Snell (2003), estén el test clàssic d'Augmented Dickey-Fuller per detectar la reversió a la mitjana que es produeix a través d'un procés de suau transició exponencial autorregressiva (ESTAR). Prova la hipòtesi nul·la d'una raïç quadrada contra una alternativa estacionària no lineal, capturant dinàmiques d'ajust que el test ADF lineal estàndard no pot.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Prova de límits del ARDL no lineal (NARDL)Econometria↔ compare
- Prova KPSS no linealEconometria↔ compare
- Model Vectorial de Correcció d'Errors No Lineal (VECM No Lineal)Econometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →