Test de Goldfeld-Quandt per a l'heteroskedasticitat

El test de Goldfeld-Quandt, introduït per Stephen Goldfeld i Richard Quandt el 1965, és un procediment diagnòstic clàssic per detectar l'heteroskedasticitat en la regressió MCO (Mínims Quadrats Ordinàris). Opera ordenant les observacions segons una variable sospitosa de generar la variància, ometent un bloc central, ajustant regressions separades en les dues mostres de les cues, i comparant les seves variàncies residuals mitjançant un quocient F. El test és particularment adequat per a situacions on es creu que la variància de l'error augmenta o disminueix monòtonament amb unressor observat.