Regression modelEconometrics / time series

Test de Raíç Unitària ADF amb Trencament Estructural

El test de raïç unitària ADF amb trencament estructural estén el test estàndard Augmentat de Dickey-Fuller per permetre un o més canvis discrets en el nivell o la tendència d'una sèrie temporal. Atès que ignorar un trencament estructural infla la persistència aparent d'una sèrie, aquest test evita l'acceptació falsa de la hipòtesi nul·la de raïç unitària quan la sèrie és realment estacionària al voltant d'una mitjana o tendència canviant.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateStructural Break ADF Unit Root Test (Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026