Model ARIMA no lineal
El model ARIMA no lineal estén el marc clàssic ARIMA de Box-Jenkins permetent que la mitjana condicional d'una sèrie temporal depengui de valors passats i errors passats mitjançant una funció no lineal. Inclou famílies com ara els models Threshold AR (TAR/SETAR), Smooth Transition AR (STAR/LSTAR/ESTAR) i Markov-switching, capturant dinàmiques asimètriques, canvis de règim i asimetries del cicle econòmic que un ARIMA lineal no pot representar.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →