Prova CUSUM: Detecció d'inestabilitat de paràmetres en models de regressió
Les proves CUSUM (Suma Acumulada) i CUSUMSQ (Suma Acumulada dels Quadrats), introduïdes per Brown, Durbin i Evans (1975), avaluen si els coeficients d'un model de regressió lineal romanen constants al llarg del temps. Són eines estàndard en econometria per detectar canvis estructurals, canvis de política o canvis de règim en dades de sèries temporals, sense requerir coneixement previ de quan es produeix un canvi.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Bai-Perron de Múltiples Ruptures EstructuralesEconometria↔ compare
- Test de Chow per a la Ruptura EstructuralEconometria↔ compare
- Test de Quandt-Andrews per a Trencades Estructurals DesconegudesEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →