Autoregressió vectorial de panell (Panel VAR)
El Panel VAR estén el model d'autoregressió vectorial a dades de panell, modelant les interaccions dinàmiques entre diverses variables mentre controla la heterogeneïtat entre unitats mitjançant efectes fixos. Va ser introduït per Holtz-Eakin, Newey i Rosen el 1988 i produeix funcions de resposta a impulsos i descomposicions de variància a nivell de panell.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →