Prova de raig unitari amb paràmetres variables en el temps (TVP-ADF)
La prova de paràmetres variables en el temps ADF (TVP-ADF) estén el marc clàssic augmentat de Dickey-Fuller permetent que el coeficient autoregressiu evolucioni amb el temps. En lloc d'assumir un únic paràmetre de raig unitari fix durant tota la mostra, modela la persistència d'una sèrie com un procés estocàstic, fent-la sensible a canvis graduals o episòdics en l'estacionarietat que una prova ADF estàndard passaria per alt.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →