Prova ARCH-LM per a l'agrupació de volatilitat
La prova ARCH-LM és el diagnòstic del multiplicador de Lagrange de Robert Engle (1982) per a l'heteroscedasticitat condicional autorregressiva en els residuals d'un model de sèrie temporal ajustat. Comprova si la variància de l'error canvia amb el temps i s'agrupa en períodes tranquils i turbulents, i és la prova prèvia estàndard que es realitza abans d'ajustar un model de volatilitat de la família GARCH.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Breusch-Pagan per a l'heteroskedasticitatEconometria↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Autoregressiu Condicional Heteroscedàstic Generalitzat (GARCH)Econometria↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimètric)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Test de White per a l'heteroskedasticitatEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →