Test de Breusch-Pagan per a l'heteroskedasticitat
El test de Breusch-Pagan, introduït per Trevor Breusch i Adrian Pagan el 1979, és un test del multiplicador de Lagrange per a l'heteroskedasticitat —la condició per la qual la variància dels errors d'una regressió canvia amb les variables explicatives. Funciona fent una regressió dels residus quadràtics dels MCO sobre variables candidates i comprovant si expliquen alguna de la variació residual, cosa que indica que la suposició de variància constant s'ha violat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/breusch-pagan-test
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compara
- Mínims Quadrats Ponderats (WLS)Estadística↔ compara
- Test de White per a l'heteroskedasticitatEconometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →