Model TGARCH no lineal
El model TGARCH no lineal (Threshold GARCH) estén el marc GARCH estàndard permetent que xocs positius i negatius de magnitud igual tinguin efectes diferents sobre la volatilitat futura. Modela la volatilitat condicional en termes del valor absolut dels residuals retardats dividits per un llindar de signe, capturant l'efecte palanca ben documentat en sèries de rendiments financers.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →