Model de dades de panell dinàmic
El model de dades de panell dinàmic estén la regressió de panell estàndard incloent un o més valors retardats de la variable de resultat com a regressors. Atès que els resultats passats prediuen directament els resultats actuals, el model captura la persistència i les dinàmiques d'ajust —però també introdueix una correlació entre la variable dependent retardada i l'efecte fix individual, fent que els estimadors OLS i els estimadors d'efectes fixos estàndard siguin inconsistents. Els enfocaments basats en GMM desenvolupats per Arellano-Bond i Blundell-Bond resolen aquest problema.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM d'Arellano-BondEconometria↔ compare
- Model de dades de panel dinàmicEconometria↔ compare
- Model d'efectes fixos en dades de panellEconometria↔ compare
- Model d'efectes aleatoris de panellEconometria↔ compare
- Sistema GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →