Test ERS de Raïtz Unitari Punt-Òptim
El test Punt-Òptim d'Elliott-Rothenberg-Stock (ERS), introduït en el seu article fonamental de 1996 a Econometrica, és un procediment paramètric gairebé eficient per provar si una sèrie temporal univariant conté una arrel unitària. Aplicant primer un GLS de detrening a un valor local a la unitat acuradament escollit i calculant després una estadística de tipus raó de versemblança, aconsegueix una potència propera a l'embolcall de potència Gaussiana, convertint-lo en un dels tests d'arrel unitària més potents disponibles per als econometristes aplicats.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/ers-point-optimal-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova de la unitat-arrel (ADF) augmentada de Dickey-FullerEconometria↔ compare
- DF-GLS TestEconometria↔ compare
- Prova d'arrel unitari de Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →