Proves de cointegració de panell (Pedroni, Kao, Westerlund)
Les proves de cointegració de panell verifiquen si un conjunt de variables integrades comparteixen una relació d'equilibri estable a llarg termini en un panell d'unitats transversals. Pedroni (1999, 2004) proporciona proves de panell heterogeni amb set estadístics, Kao (1999) ofereix una prova de panell homogeni basada en ADF, i Westerlund (2007) afegeix proves basades en la correcció d'errors robustes a ruptures estructurals i dependència transversal.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador de Grup Mitjà Augmentat (AMG)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →