Test de Diebold-Mariano de Precisió Predictiva Equivalent
El test de Diebold-Mariano (DM), introduït per Diebold i Mariano el 1995, és un procediment no paramètric àmpliament utilitzat per comparar formalment la precisió predictiva de dos models de previsió competidors. Avalua si la diferència en els errors de previsió entre dos models és estadísticament significativa, sense requerir models ni suposicions distribucionals específiques sobre les previsions, cosa que el fa àmpliament aplicable en economia, finances i anàlisi de sèries temporals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Capacitat Predictiva Condicional de Giacomini-WhiteEconometria↔ compare
- Model Confidence SetEconometria↔ compare
- Test d'exactitud predictiva direccional de Pesaran-TimmermannEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →