Test de Cointegració de Panell de Johansen
El test de cointegració de panell de Johansen estén el marc de màxima versemblança de Johansen a dades de panell, permetent als investigadors provar si múltiples variables no estacionàries comparteixen relacions d'equilibri a llarg termini entre unitats transversals. Agrupa les estadístiques de la raó de versemblança dels tests de Johansen individuals i compara la mitjana estandarditzada amb una distribució normal estàndard, obtenint una potència superior a les aproximacions d'un sol país.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova de límits del Panell ARDLEconometria↔ compare
- Test de Cointegració de Panell d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test de Causalitat de Granger en PanellEconometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors en Format de Panell (Panel VECM)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →