Cross-Sectional Distributed Lag Model
Els models ARDL inclouen variables dependents retardades, que poden consumir graus de llibertat en panells curts. Els models de retard distribuït (DL) especifiquen que el resultat depèn només de les variables explicatives actuals i retardades. Tot i ser menys flexibles per capturar relacions d'equilibri a llarg termini, els models DL són efectius per a l'anàlisi de polítiques: 'com afecta un xoc a X avui, ahir i la setmana passada a Y avui?'. L'addició de correccions de dependència transversal els fa adequats per a unitats de panell interdependents.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/cs-dl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL TransversalEconometria↔ compare
- NARDL de Secció TransversalEconometria↔ compare
- Projeccions LocalsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →