Prova bayesiana de raïtz unitària de Phillips-Perron
La prova bayesiana de raïtz unitària de Phillips-Perron combina la correcció no paramètrica de la variància a llarg termini de la prova clàssica de Phillips-Perron amb un marc inferencial bayesià. En lloc d'un valor p, produeix una probabilitat posterior o un factor de Bayes que quantifica l'evidència a favor o en contra d'una raïtz unitària, permetent als investigadors incorporar coneixements econòmics previs i obtenir declaracions de probabilitat directament sobre la persistència d'una sèrie temporal.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Prova bayesiana de raïç unitària ADFEconometria↔ compare
- Model de Vector Autoregressiu Bayesian (BVAR)Econometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →