Test d'arrel unitària no lineal de Zivot-Andrews
El test no lineal de Zivot-Andrews estén el test clàssic d'arrel unitària amb trencament estructural de Zivot-Andrews incrustant un ajust no lineal de transició suau en la regressió del test. Cerca conjuntament un trencament estructural endogen i permet que la velocitat de reversió a la mitjana variï amb la distància de l'atraient, produint una major potència contra alternatives estacionàries no lineals que qualsevol dels dos tests per separat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test LM de Raíz Unitaria de Lee-Strazicich amb Dos Canvis EstructuralsEconometria↔ compare
- Test de Zivot-Andrews de rel d'unitat amb un trencament estructuralEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →