Regression model
Model d'Autoregressió Distribuïda No Lineal (NARDL)
El model NARDL, introduït per Shin, Yu i Greenwood-Nimmo el 2014, estén el marc ARDL per capturar relacions asimètriques a llarg i curt termini, comprovant si els canvis positius i negatius en unressor afecten la variable dependent de manera diferent.
Llegeix el mètode complet
Només per a membres
Inicia la sessióInicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Model de Transició Suau Autorregressiu (STAR)Econometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →