Robust Difference GMM
Robust Difference GMM aplica l'estimador GMM de primeres diferències d'Arellano-Bond amb errors estàndard consistents amb heteroscedasticitat i autocorrelació (HAC) o corregits per Windmeijer, proporcionant inferència vàlida per a models de panell dinàmic fins i tot quan les variàncies dels errors no són constants o els residuals estan correlacionats transversalment.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Model de dades de panel dinàmicEconometria↔ compare
- Estimador GMM de Diferències Arellano-BondEconometria↔ compare
- Model d'efectes fixos en dades de panellEconometria↔ compare
- Sistema GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- Robust System GMMEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →