Model Autoregressiu No Lineal (NAR)
El model AR no lineal estén el marc autoregressiu clàssic permetent que el mapa dels valors passats al valor actual segueixi una funció no lineal arbitrària o que canvia de règim. Les principals famílies inclouen l'AR de llindar autoexcitable (SETAR), l'AR de transició suau (STAR) i l'AR de xarxa neuronal, cadascuna capturant diferents formes d'asimetria, canvis de règim o dinàmiques no lineals suaus en sèries temporals univariants.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Econometria↔ compare
- Model Autoregressiu (AR)Econometria↔ compare
- Model ARDL no lineal (NARDL)Econometria↔ compare
- Model Vectorial de Correcció d'Errors No Lineal (VECM No Lineal)Econometria↔ compare
- Model AR amb trencament estructuralEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →