Mínims Quadrats Generalitzats No Lineals (NGLS)
Els Mínims Quadrats Generalitzats No Lineals (NGLS) estenen el marc clàssic dels GLS a models de regressió on la funció de mitjana és no lineal en els paràmetres. Compten amb errors no esfèrics — heteroscedasticitat o autocorrelació — pre-ponderant l'objectiu no lineal amb una matriu de covariància d'errors estimada, produint estimadors consistents i asimptòticament eficients.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimació per la generalització del mètode dels moments (GMM)Econometria↔ compare
- Regressions Aparentment No Relacionades (SUR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →