Regression modelEconometrics / time series

Mínims Quadrats Generalitzats No Lineals (NGLS)

Els Mínims Quadrats Generalitzats No Lineals (NGLS) estenen el marc clàssic dels GLS a models de regressió on la funció de mitjana és no lineal en els paràmetres. Compten amb errors no esfèrics — heteroscedasticitat o autocorrelació — pre-ponderant l'objectiu no lineal amb una matriu de covariància d'errors estimada, produint estimadors consistents i asimptòticament eficients.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
  2. Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-gls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateNonlinear GLS (Nonlinear Generalized Least Squares). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-gls · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026