Model GARCH Robust
El model GARCH Robust estén el marc GARCH clàssic per gestionar valors atípics i innovacions de cua pesada que apareixen habitualment en sèries de rendiments financers. Ponderant a la baixa les observacions extremes mitjançant un terme d'innovació robust, produeix pronòstics de volatilitat més fiables quan les dades contenen salts, crisis o altres anomalies que, altrament, distorsionarien les estimacions GARCH estàndard.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Boudt, K., Danielsson, J., & Laurent, S. (2013). Robust forecasting of dynamic conditional correlation GARCH models. International Journal of Forecasting, 29(2), 244–257. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2012.06.003 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-garch-model
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compara
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compara
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compara
- Regressió quantílicaEconometria↔ compara
- Model de volatilitat estocàstica (Heston)Finances↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →