Regression modelEconometrics / time series

Model de Lag Distribuït No Lineal de Panell (Panel NARDL)

El Panel NARDL estén el marc NARDL de sèries temporals de Shin, Yu i Greenwood-Nimmo (2014) a un entorn de dades de panell, permetent als investigadors detectar relacions asimètriques a llarg i curt termini entre variables a través de múltiples seccions transversals simultàniament. Descomponent el terme de regressió en sumes parcials positives i negatives, el model prova si els augments i les disminucions en una variable explicativa tenen efectes diferents sobre el resultat.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGatePanel NARDL (Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-nardl · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026