Model de Lag Distribuït No Lineal de Panell (Panel NARDL)
El Panel NARDL estén el marc NARDL de sèries temporals de Shin, Yu i Greenwood-Nimmo (2014) a un entorn de dades de panell, permetent als investigadors detectar relacions asimètriques a llarg i curt termini entre variables a través de múltiples seccions transversals simultàniament. Descomponent el terme de regressió en sumes parcials positives i negatives, el model prova si els augments i les disminucions en una variable explicativa tenen efectes diferents sobre el resultat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Proves de cointegració de panell (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors en Format de Panell (Panel VECM)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →