Regressió Mínim Quadràtica Generalitzada (GLS) amb Paràmetres Variables en el Temps (TVP-GLS)
La regressió mínim quadràtica generalitzada (GLS) amb paràmetres variables en el temps (TVP-GLS) estén la regressió mínim quadràtica generalitzada a entorns on els coeficients de regressió no són constants fixes, sinó que evolucionen al llarg del temps segons un procés estocàstic. Incorporant el model en un marc d'espai d'estats i aplicant correccions GLS per errors no esfèrics, captura canvis estructurals, canvis de règim i relacions que canvien gradualment en dades de sèries temporals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →