Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)
El model ARMA(p,q) descriu una sèrie temporal estacionària com una combinació de dos components: una part autoregressiva que regressa el valor actual sobre els seus propis p valors passats, i una part de mitjana mòbil que té en compte els q termes d'error passats. És el marc fonamental de la metodologia de Box-Jenkins per al modelatge de sèries temporals univariades i la previsió a curt termini.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Fonts
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model Autoregressiu (AR)Econometria↔ compare
- Model de Mitjana Mòbil (MA)Econometria↔ compare
- Model SARIMAEconometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →